洛同學(xué)
2020-06-17 05:367分30秒這個(gè)地方,綠線部分2-5年期這條線不是往上升嗎,為什么老師說是線性遞減?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-17 16:23
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同學(xué)你好,不是這個(gè)意思哦。
老師說的線性遞減指的是:當(dāng)某一個(gè)KEY變化,對相鄰的KEY的影響為0,對相鄰的利率的影響是線性遞減的。
比如說5年的KEY RATE 上升1單位,對,4的利率影響為2/3,對3的利率影響為1/3,對2的利率影響為0.
這是所謂的線性遞減。(是從5往2看,5往10看)
