章同學(xué)
2020-06-17 10:46請問Hybrid是什么方法？講義上沒講過
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-17 17:12
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同學(xué)你好，
混合法：是參數(shù)法和非參數(shù)法的混合，既要用真實的歷史數(shù)據(jù)，又要用EWMA、GARCH等數(shù)學(xué)模型來估計組合的損益情況。
步驟1：為每天的收益率賦予一定的權(quán)重，權(quán)重是用數(shù)學(xué)模型求出。資產(chǎn)收益率利用真實的歷史數(shù)據(jù)。
步驟2：把收益率小到大排序。
步驟3：計算VaR值。
這個方法屬于擴展知識，在二級還會深入學(xué)習(xí)。
稍微有一點點超綱。了解一下即可
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