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2020-06-17 11:02怎么理解EVT理論中的expected shortfall is the EL of tail distribution這句話?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-17 17:22
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同學(xué)你好,ES的相關(guān)知識在估值與風(fēng)險模型當(dāng)中會講授的。
預(yù)期損失(expected shortfall,ES)的定義是高于VAR的平均值。
也就是尾部損失的加權(quán)平均,這是一種EL。
風(fēng)險管理基礎(chǔ)的這一部分內(nèi)容,了解即可
