譚同學(xué)
2020-06-17 16:25請(qǐng)問(wèn)老師為什么這里求variance需要乘上delta t呀。
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-17 18:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)是幾何布朗運(yùn)動(dòng)的結(jié)論：當(dāng)股票價(jià)格遵循集合布朗運(yùn)動(dòng)時(shí)，在一個(gè)小時(shí)間段delta t內(nèi)，股價(jià)變化的方差為S方*(sigma方）*（delta t）
當(dāng)然也可以這么理解，方差是年化的，乘以deltaT，是對(duì)年化的方差做了時(shí)間上的調(diào)整，衡量的是這段時(shí)間的方差
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