譚同學(xué)
2020-06-17 16:25請問老師為什么這里求variance需要乘上delta t呀。
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1個回答
Adam助教
2020-06-17 18:09
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同學(xué)你好,這個是幾何布朗運動的結(jié)論:當(dāng)股票價格遵循集合布朗運動時,在一個小時間段delta t內(nèi),股價變化的方差為S方*(sigma方)*(delta t)
當(dāng)然也可以這么理解,方差是年化的,乘以deltaT,是對年化的方差做了時間上的調(diào)整,衡量的是這段時間的方差
