zoki
2020-06-18 01:25老師,516其他答案為什么錯(cuò)能講一下嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-06-18 16:58
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同學(xué)你好,B選項(xiàng)說(shuō)要使得β等于1,這是沒(méi)有必要的,β是回歸方程的系數(shù),這是系數(shù)是多少就是多少,沒(méi)有必要說(shuō)非要讓它等于1的,所以B選項(xiàng)的說(shuō)法不對(duì)。
C和D選項(xiàng),都是說(shuō)Russel 1000指數(shù)不是一個(gè)好的benchmark,是不是好的benchmark,只要滿足4個(gè)條件就可以了,分別是1.Well defined可被定義的
2.Tradeable可交易的 3.Replicable可復(fù)制的 4.Adjusted for risk根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的,很明顯,Russel 1000指數(shù)是滿足這4個(gè)條件的,因此C和D選項(xiàng)的說(shuō)法都是錯(cuò)誤的
