zoki
2020-06-18 01:47老師這道題A為什么錯？給的回歸不就是noshorting情況的嗎？B為什么對的？D是什么意思？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-06-18 17:12
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同學(xué)你好呀，回歸方程里面是允許做空的，當(dāng)我們從銀行借錢的時候，其實(shí)就是做空無風(fēng)險資產(chǎn)，對應(yīng)到回歸方程里面，就是-Rf這一項(xiàng)，這道題目給出的回歸只是其中一種形式而已。所以A是不對的
B選項(xiàng)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，分母就是標(biāo)準(zhǔn)誤，如果分母上的標(biāo)準(zhǔn)誤很大的話，整個的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量肯定就會比較小呀，對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)量就不會顯著了，因此B選項(xiàng)是沒有問題的
D選項(xiàng)，說回歸方程里面引入的都是可交易的資產(chǎn)，這也是正確的，真實(shí)的交易才能產(chǎn)生真實(shí)的數(shù)據(jù)，有了真實(shí)的數(shù)據(jù)，才能代入到方程里面進(jìn)行回歸呀，這也是沒有問題的
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