蹦同學(xué)
2020-06-18 05:56老師 我算的時候直接把4million代進(jìn)E(A)和E(B)里面 就是 0.07*4*0.07*4＋0.6*sqrt(0.07*4*0.93)*sqrt(0.07*4*0.93) 這樣算為什么不可以呢 謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-06-18 17:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里計算二者的聯(lián)合違約概率是一個專門的公式（具體的公式在信用風(fēng)險中我們會學(xué)到），這個公式里面是不包含具體金額的，只有各自的違約概率，和二者之間的違約相關(guān)系數(shù)，所以我們當(dāng)然不能用金額代入了
0
0
0
0
