Bruce
2020-06-18 09:17請(qǐng)老師大致描述一下key rate shift in spot rate 和key rate shift in par yield 的區(qū)別和相似點(diǎn),謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-18 17:54
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同學(xué)你好,核心就在于這兩個(gè)利率的優(yōu)缺點(diǎn)。
相似點(diǎn)就在于都是都是通過(guò)收益率去分析的。
而par yield的這類(lèi)債券通常是市場(chǎng)上最受歡迎的,交易量最大的。因此使用par yield去分析相對(duì)公允一些。
此外par yield在知道coupon的時(shí)候無(wú)需再去計(jì)算YTM,計(jì)算量相對(duì)小。
