杜同學(xué)
2018-02-24 19:46這里的一天，是指以一天為時(shí)間區(qū)間，用一天內(nèi)24個(gè)小時(shí)（比如）每小時(shí)的收益率，然后10天就是以過(guò)去10天為時(shí)間區(qū)間，用每天的收益率；還是說(shuō)以一天為單位，在某個(gè)統(tǒng)一的時(shí)間區(qū)間內(nèi)，比如2015年到2017年，用每天的收益率，然后10天就是用每10天的收益率。 如果是第二種解釋?zhuān)敲疵?0天的收益率是指比如 某月1號(hào)到30 號(hào)，那么每一天都統(tǒng)計(jì)當(dāng)日過(guò)去10天的收益率，還是說(shuō)1號(hào)到10號(hào)有一個(gè)10天的收益率，然后11到20有一個(gè)10天的收益這樣？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-02-26 11:00
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舉個(gè)例子，假設(shè)股票價(jià)格服從布朗運(yùn)動(dòng)，不存在序列相關(guān)性或均值回歸，可以使用square root rule。好，那么假設(shè)它平均一年的收益率為12%，那么它一個(gè)月的收益率就是1%，一年的波動(dòng)率為30%，那么一天的波動(dòng)率就是30%/根號(hào)252。這里是純理論層面的尺度換算，跟特定期間沒(méi)關(guān)系。
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追問(wèn)
那么按含義來(lái)講，上圖中1day對(duì)應(yīng)的是你的回答中那個(gè)“一天的波動(dòng)率”的“一天”嗎
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追答
同學(xué)你好，是的。
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