杜同學(xué)
2018-02-24 20:53P143 為什么CVAR不用加上-10的一小部分?比如-10*(1-0.00000125-0.0000746)
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-02-26 10:43
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同學(xué)你好。CVaR計(jì)算:根據(jù)超過(guò)Var的損失值算概率加權(quán)平均。
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追問(wèn)
那你是確定這個(gè)計(jì)算是正確的,不用加上-10的一小部分?比如-10*(1-0.00000125-0.0000746)
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追答
同學(xué)你好。VAR 是10 ,超過(guò)VAR是>10,不要看圖的豎線,看定義。-10的概率是1.49%
