張同學(xué)
2020-06-18 19:21老師，您好，請(qǐng)您查看如下習(xí)題： As the number of assests in an equally-weighted portfoli increases, the contribution of each individual asset's variance to the volatility of the porfolio--Decreases. 麻煩老師講解一下，為什么會(huì)是decrease，謝謝！
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1個(gè)回答
Bingo助教
2020-06-19 17:58
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同學(xué)你好。
組合的波動(dòng)性即組合的方差。組合的方差由資產(chǎn)本身收益率的方差和資產(chǎn)收益率之間的協(xié)方差兩塊構(gòu)成。
其中，資產(chǎn)收益率的協(xié)方差對(duì)于組合方差的貢獻(xiàn)更大，因?yàn)槠鋫€(gè)數(shù)更多。
當(dāng)組合中資產(chǎn)數(shù)量增多時(shí)，協(xié)方差的個(gè)數(shù)增長(zhǎng)得更為迅速，對(duì)組合方差的貢獻(xiàn)度上升；
相比之下，方差的貢獻(xiàn)程度就會(huì)下降。
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