張同學
2020-06-18 19:21老師，您好，請您查看如下習題： As the number of assests in an equally-weighted portfoli increases, the contribution of each individual asset's variance to the volatility of the porfolio--Decreases. 麻煩老師講解一下，為什么會是decrease，謝謝！
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1個回答
Bingo助教
2020-06-19 17:58
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同學你好。
組合的波動性即組合的方差。組合的方差由資產(chǎn)本身收益率的方差和資產(chǎn)收益率之間的協(xié)方差兩塊構成。
其中，資產(chǎn)收益率的協(xié)方差對于組合方差的貢獻更大，因為其個數(shù)更多。
當組合中資產(chǎn)數(shù)量增多時，協(xié)方差的個數(shù)增長得更為迅速，對組合方差的貢獻度上升；
相比之下，方差的貢獻程度就會下降。
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