張同學(xué)
2020-06-18 20:42老師您好，請(qǐng)您查看照片中的題干，問(wèn)題是：If the analyst constructs two-asset portfolios that are equally weighted, which pair of assets provides the least amount of risk reduction? A. Asset 1 and Asset 2 B. Asset 1 and Asset 3 C. Asset 2 and Asset 3 謝謝！
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1個(gè)回答
Bingo助教
2020-06-19 17:37
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同學(xué)你好。這個(gè)題考的是對(duì)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)和correlation的理解，完全不需要計(jì)算。
把圖中三個(gè)asset收益率變動(dòng)用圖像表示，如下圖：
least amount of risk reduction，
風(fēng)險(xiǎn)減弱效果最不好=組合風(fēng)險(xiǎn)大=相關(guān)系數(shù)correlation高=收益率變動(dòng)相關(guān)性高。
資產(chǎn)1和資產(chǎn)2變動(dòng)趨勢(shì)是最接近的。
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