杜同學(xué)
2018-02-24 23:08你好我想問(wèn)下這道題怎么理解？答案也沒(méi)看懂
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1個(gè)回答
Sinny助教
2018-02-26 09:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，Robert購(gòu)買(mǎi)一個(gè)call option，那么他未來(lái)有可能購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)，因此是long exposure。
對(duì)于賣(mài)出看跌期權(quán)，如果買(mǎi)方行權(quán)，他也需要購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)，同樣是long exposure
因此兩個(gè)option加總之后對(duì)應(yīng)的還是long exposure
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追問(wèn)
你好老師我還是不是很懂，麻煩你再解釋下，謝謝
“He wrote a put option ”不是代表他已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了這個(gè)看跌期權(quán)嗎？到期的時(shí)候如果買(mǎi)方行權(quán)，他就應(yīng)該是賣(mài)??！ -
追答
同學(xué)你好，wrote a 普通 option指的是賣(mài)出看跌期權(quán)而不是買(mǎi)入
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