蹦同學(xué)
2020-06-19 00:27可以再講一下B為什么不對(duì)嗎 謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-06-19 16:28
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同學(xué)你好,B選項(xiàng)說(shuō)的是高斯copula函數(shù)將一個(gè)未知的分布通過(guò)一種數(shù)學(xué)關(guān)系映射到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布上了,這句話是不對(duì)的,copula函數(shù)是通過(guò)分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)分位點(diǎn)的方式進(jìn)行映射的,這種映射過(guò)程并不依賴(lài)于某種定義好的數(shù)學(xué)關(guān)系,用excel就可以實(shí)現(xiàn),不過(guò)具體的做法是不要求掌握的,我們只需要理解原理就可以了呀(#^.^#)
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回復(fù)Cindy:分位點(diǎn)映射,也可以理解為一種數(shù)學(xué)關(guān)系啊,一對(duì)一的映射。這道題選C是其說(shuō)的更加準(zhǔn)確吧
