加同學
2020-06-19 07:54老師寫的這個格子是什么意思？不明白
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2020-06-19 17:53
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同學你好。
老師在這里畫矩陣是為了更方便理解計算方差以及我們在用這種方法計算的時候會不容易出錯。因為解析涉及上下標，整理出用下列截圖呈現(xiàn)。
代表如果組合中包含n個資產(chǎn)，兩兩之間都有協(xié)方差，公需要計算[n×(n-1)]/2個協(xié)方差數(shù)據(jù)，因此計算單個資產(chǎn)與因子的關(guān)系，再計算另一個資產(chǎn)與該因子的關(guān)系，然后再通過公式將兩個資產(chǎn)聯(lián)系起來，會減少計算量。
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追問
1. 如何構(gòu)建這樣的格子？如果有三個因子，格子應(yīng)該如何構(gòu)建n2. 這種格子適用于什么情況？
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追問
3.殘差項在哪里？
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追答
同學你好。
n維隨隨機變量的協(xié)方差矩陣構(gòu)建如截圖。
老師這里引用協(xié)方差矩陣做講解旨在講明這個公式來由，另外利用這種方式不用記公式，也不容易出錯，不一定必須要構(gòu)建，可以寫在演算紙上，考試中直接寫公式即可。
這里不涉及殘差項。
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