趙同學
2020-06-20 20:24"forward points for SEK/EUR rate have a premium"這種表達到底是SEK premium還是EUR premium?把SEK/EUR換成A/B是否都適用,還是需要結(jié)合上下文語境判斷那種貨幣升/貶值?
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1個回答
Chris Lan助教
2020-06-22 09:04
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同學你好
SEK/EUR,這個貨幣對的話,EUR是標價貨幣,我們投資外幣默認都是使用DC/FC的方式,因為我們要參考外幣的價格變動。
如果是forward point是premium,說明未來EUR升值,由于對沖外幣風險,我們要short forward,所以空頭會有roll yield。同樣的東西,我轉(zhuǎn)倉可以賣的更貴了。所以我有正的roll yield。
