米同學(xué)
2020-06-20 23:29Casebook下冊(cè)，derivatives 2014年，Q9，問(wèn)題C。抱歉老師，這道題我曾經(jīng)問(wèn)過(guò)（http://www.h8045.cn/study/questiondetail?quesid=241548&classtypeid=1006，如圖），但是沒(méi)有及時(shí)回復(fù)老師的回答。我想再問(wèn)一下，如果像這位老師說(shuō)的這樣，考試中我能直接寫(xiě)basis risk嗎？雖然答案中表達(dá)了basis risk的意思，但是并沒(méi)有直接這么寫(xiě)，而且答案寫(xiě)的太多了，感覺(jué)直接答basis risk的話會(huì)比較省事兒。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-06-22 09:58
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同學(xué)你好
這個(gè)題本質(zhì)上是在問(wèn)為什么對(duì)沖并不會(huì)那么完美的原因。其實(shí)basis risk可以算是其中的一個(gè)原因。只要對(duì)沖工具和基礎(chǔ)資產(chǎn)不一樣，就會(huì)有這個(gè)問(wèn)題。
所以我覺(jué)得，答basis risk也可以，而且也是扣題的。
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