Vannie
2020-06-21 11:35老師，這里的transaction cost，如果比較高的話，會使得偏離的可能性增大，所以為了不頻繁去rebalance，我們把range定的大一點。但是volatility這里如果比較大的話，會使得偏離的可能性增大，為什么要range 窄一點？如果窄的話，那不是會很頻繁的rebalance么？transaction cost和volatility這兩個好像有一點矛盾，不太明白。
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1個回答
Chris Lan助教
2020-06-22 10:02
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同學你好
這取決于你站的角度。如果你關注交易成本，range就應該大一些，避免頻繁的再平衡。
如果你關注不要偏離戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置，那就要range小一些，因為波動大的資產(chǎn)特別容易跳出戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的權重范圍。
考慮的時候，題目會描述這個人關注什么東西，然后再讓你寫應該range大還是小，并給出原因。
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追問
明白了，有沒有類似的題呢？想看下題目具體是如何問的
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追答
同學你好
原版書，真題都有類似的題目，你可以去做一下。主要你要關注題干中的人物關心什么東西。
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