Vannie
2020-06-21 13:37老師，這里講到把risk factor映射回資產(chǎn)，是如何映射的呢？這里沒(méi)有講，比較抽象
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vincent助教
2020-06-22 18:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里書(shū)上沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明。
大體上是這樣，先實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)risk factor的最優(yōu)配置，即得到風(fēng)險(xiǎn)因子的最優(yōu)權(quán)重。然后根據(jù)每個(gè)資產(chǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的exposure, 將風(fēng)險(xiǎn)因子的權(quán)重折回成資產(chǎn)的權(quán)重。
因?yàn)槲覀儾荒苤苯觢ong或short風(fēng)險(xiǎn)因子，能交易的還是資產(chǎn)。
0
0
0
0
