張同學(xué)
2020-06-21 15:26老師你好，我想問一下習(xí)題冊595題的cd選項，不知如何抉擇
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-22 14:58
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同學(xué)你好，資產(chǎn)是7個半月的。
如果選擇6個月的期貨，那么剩下一個半月的資產(chǎn)價格風(fēng)險是無法進行對沖的。
如果選擇九個月的期貨，在資產(chǎn)到期時，期貨還剩一段時間，完全覆蓋了資產(chǎn)的價格變化，當(dāng)資產(chǎn)到期時，期貨還有一個半月，如果你不想要這個期貨了，此時是可以進行平倉的。
所以9個月優(yōu)于6個月
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追問
昂昂昂，說的挺有道理，謝謝老師哈
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追答
不客氣哈
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