曾同學(xué)
2020-06-22 14:08不太能理解這道題,看不太懂表格,老師可以詳細(xì)地講一下嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-22 17:49
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同學(xué)你好,
這個表格左側(cè):是評級的初始水平。右側(cè)的是一年后的對應(yīng)的額評級的概率。
現(xiàn)在這個評級是B,問的是兩年后違約(變?yōu)镈)的概率
那么一年后對應(yīng)的就是A(0.03),B(0.90),C(0.05),D(0.02)
整體思路就是先找到B一年后的可能發(fā)生的評級。
在通過可能發(fā)生的評級找到下一年違約的情況
