Neptune.C
2018-02-25 20:55老師，習(xí)題集最后部分總提到的risk metrics model是什么？上課時沒講過，就是delta-normal法嗎？還有一個variance covariance法是什么？能分別給我具體解釋一下嗎？
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-02-27 10:30
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同學(xué)你好。
risk metric model 其實就是風(fēng)險度量模型的總稱
delta-normal 方法是其中一種
至于variance covariance 方法講義里沒涉及，原版書也只有45-46頁有介紹，但太復(fù)雜了，我截圖給你看下，它通常在蒙特卡羅或者是考慮內(nèi)在相關(guān)性的模型中運用
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