小同學(xué)
2018-02-25 20:56老師你好，282題，沒(méi)看懂題是什么意思，答案也沒(méi)看懂，請(qǐng)老師講解
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-02-27 11:28
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這題有兩種解法，掌握一種即可，如圖
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追問(wèn)
你好，老師，為什么這道題在計(jì)算過(guò)程中，每個(gè)利率下邊都除以2？
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追問(wèn)
另外，我看你解題過(guò)程中，遠(yuǎn)期利率和即期利率沒(méi)有區(qū)分開(kāi)，是混在一起用的，折現(xiàn)既可以用遠(yuǎn)期利率，又可以用即期利率，這兩個(gè)沒(méi)有區(qū)別嗎？
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追答
因?yàn)榘涯昊兽D(zhuǎn)化為半年的，題目的付息頻率是沒(méi)半年一次
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追答
折現(xiàn)寫(xiě)的都是spot rate呀。求PV如果時(shí)間段符合才用的對(duì)應(yīng)的forward rate。并且第二種方法更好理解的
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追問(wèn)
老師，第二種方法，為什么1.5年和2年用的都是即期利率，但求的1.5到2年的利率用的是遠(yuǎn)期利率？這個(gè)式子可以這樣把即期和遠(yuǎn)期利率混在一起用？
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追答
這是求forward rate的公式啊，講義如圖所示
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