欒同學(xué)
2020-06-22 21:56老師 6.13 這個(gè)是怎么算出來(lái)的呀？economic capital 在講義和視頻課上完全就沒(méi)有提到過(guò)呀。。。這是不是表示不會(huì)考，所以可以不學(xué)了呀？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-23 16:15
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同學(xué)你好，這個(gè)是有提到過(guò)的：
非預(yù)期損失用經(jīng)濟(jì)資本（economic capital）來(lái)覆蓋。其實(shí)考察的就是定義。
B違約的概率是0.18%，他的經(jīng)濟(jì)資本對(duì)應(yīng)的就是1-0.18%=99.82。
如果這個(gè)公司是A評(píng)級(jí)，A的違約概率是0.06%，此時(shí)他的經(jīng)濟(jì)資本要與A評(píng)級(jí)的公司一致，也就是經(jīng)濟(jì)資本對(duì)應(yīng)=1-0.06%=99.94%
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