欒同學(xué)
2020-06-22 21:56老師 6.13 這個是怎么算出來的呀？economic capital 在講義和視頻課上完全就沒有提到過呀。。。這是不是表示不會考，所以可以不學(xué)了呀？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-23 16:15
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同學(xué)你好，這個是有提到過的：
非預(yù)期損失用經(jīng)濟資本（economic capital）來覆蓋。其實考察的就是定義。
B違約的概率是0.18%，他的經(jīng)濟資本對應(yīng)的就是1-0.18%=99.82。
如果這個公司是A評級，A的違約概率是0.06%，此時他的經(jīng)濟資本要與A評級的公司一致，也就是經(jīng)濟資本對應(yīng)=1-0.06%=99.94%
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