譚同學(xué)
2020-06-22 22:05請(qǐng)老師再解釋一遍這個(gè)內(nèi)容（這個(gè)公式的推導(dǎo)），真的聽(tīng)不懂視頻里的邏輯。。。
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-23 16:34
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同學(xué)你好，要回顧一下分位點(diǎn)的定義：距離均值幾倍標(biāo)準(zhǔn)差
這里實(shí)際上就是對(duì)橫坐標(biāo)的一個(gè)切分。
Z表示的是距離均值u有幾倍標(biāo)準(zhǔn)差的距離。Z*sigma表示的是距離u究竟有多遠(yuǎn)。當(dāng)置信水平是95%時(shí)，會(huì)得到一個(gè)Z，此時(shí)我們就能得到95%時(shí)，VAR距離u有多遠(yuǎn)的距離我們就可以確定下來(lái)。也就是圖中的公式
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