米同學(xué)
2020-06-22 22:51書后練習(xí)冊P129第12題 comment 1錯在哪了?同樣的不含權(quán)的債和callable bond,不含權(quán)債的oas理論上就是近似于其g-spread,所以其oas就應(yīng)該比callable bond的oas大不是嗎?因為callable bond的oas是小于其本身的g-spread的
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2020-06-23 09:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
這個題協(xié)會勘誤了,comment 1他搞錯了,正確的應(yīng)該是Callable debt has a smaller z-spread than comparable non-callable debt。
所以Comment 1是錯的,因為callable bond的z-spread大于OAS,所以這句說的是錯的。
