James
2020-06-23 07:34請(qǐng)問(wèn)spread的均值5%從哪里來(lái)的
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-06-23 14:06
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同學(xué)你好呀，買賣價(jià)差可以通過(guò)下面的公式計(jì)算出來(lái)，這個(gè)公式在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的那個(gè)章節(jié)，對(duì)應(yīng)的，分子是賣價(jià)減去買價(jià)，也就是41-39=2，分母是中間價(jià)格，也就是（41+39）/2=40,所以spread就是2/40=5%
另外，這個(gè)題里面，總頭寸的價(jià)值是2million，答案的第一個(gè)式子里面的頭寸價(jià)值是23million，老師驗(yàn)算過(guò)了，這個(gè)數(shù)字應(yīng)該改成2million才是對(duì)的
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