陳同學(xué)
2018-02-25 23:59請教老師關(guān)于相關(guān)性，次貸危機(jī)前，人們沒有認(rèn)識到相關(guān)性的重要性是指認(rèn)為相關(guān)系數(shù)為0（資產(chǎn)間獨(dú)立）還是相關(guān)系數(shù)為1? 如果是兩個(gè)資產(chǎn)有相關(guān)性的話，一些風(fēng)險(xiǎn)可以被分散，那么其整體風(fēng)險(xiǎn)是在降低的，為什么相關(guān)性提高會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-03-02 15:27
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同學(xué)你好，這里的相關(guān)性是指的違約相關(guān)性
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追問
嗯，次貸危機(jī)前，人們沒有認(rèn)識到違約相關(guān)性的重要性是指認(rèn)為違約相關(guān)系數(shù)為0（資產(chǎn)間獨(dú)立）還是違約相關(guān)系數(shù)為1? 如果是兩個(gè)資產(chǎn)違約有相關(guān)性的話，一些風(fēng)險(xiǎn)可以被分散，那么其整體風(fēng)險(xiǎn)是在降低的，為什么相關(guān)性提高會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)？
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追答
同學(xué)你好，資產(chǎn)的相關(guān)性和違約相關(guān)性是不一樣的。違約相關(guān)性增大是只指一個(gè)違約，其他一起跟著違約。所以會(huì)增大風(fēng)險(xiǎn)。
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