孟同學(xué)
2020-06-23 10:44已知甲乙兩個(gè)方案投資收益率的期望值分別為10%和12%，兩個(gè)方案都存在投資風(fēng)險(xiǎn)，在比較甲乙兩方案風(fēng)險(xiǎn)大小時(shí)應(yīng)使用的指標(biāo)是（ ）。 這題不理解，為什么不是標(biāo)準(zhǔn)差，而是變異系數(shù)呢。能否舉例說明
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1個(gè)回答
Linda助教
2020-06-28 09:26
該回答已被題主采納
例如，A的期望收益為10%，風(fēng)險(xiǎn)為8%，A的期望收益為12%，風(fēng)險(xiǎn)為10%，此時(shí)選擇哪一個(gè)資產(chǎn)是最優(yōu)的，不好評(píng)價(jià)，變異系數(shù)是每單位收益需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，可以直觀的評(píng)價(jià)方案的優(yōu)劣。
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