petrel
2020-06-23 11:48老師好,均值 為何是這個(gè)Mean rate of return (mu) = 10% - 24%^2/2 = 7.12%,用哪個(gè)公式?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-23 17:39
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同學(xué)你好,
這個(gè)是伊藤引理推導(dǎo)的對(duì)數(shù)正太分布的性質(zhì)哦
均值是u-sigma方/2
不在考綱內(nèi),簡(jiǎn)單了解一下就可以了
