迷同學(xué)
2020-06-23 11:48這道題a選項(xiàng)是什么
所屬：CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Vicky助教
2020-06-23 16:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
索提諾比率=(投資組合的收益率-最低要求回報(bào)率)/下偏標(biāo)準(zhǔn)差
索提諾比率是一種衡量投資組合相對(duì)表現(xiàn)的方法。與夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之處，但索提諾比率運(yùn)用下偏標(biāo)準(zhǔn)差（downside deviation）而不是總標(biāo)準(zhǔn)差，以區(qū)別不利（均值左邊）和有利（均值右邊）的波動(dòng)。和夏普比率類似，這一比率越高，表明基金承擔(dān)相同單位的下行風(fēng)險(xiǎn)能獲得更高的超額回報(bào)率。索提諾比率可以看作是夏普比率在衡量對(duì)沖基金/私募基金時(shí)的一種修正方式。
這里只要知道他是用來衡量下行風(fēng)險(xiǎn)即可，計(jì)算和運(yùn)用都不需要掌握。
0
0
0
0
