迷同學
2020-06-23 11:48這道題a選項是什么
所屬：CFA Level I > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vicky助教
2020-06-23 16:14
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同學你好，
索提諾比率=(投資組合的收益率-最低要求回報率)/下偏標準差
索提諾比率是一種衡量投資組合相對表現(xiàn)的方法。與夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之處，但索提諾比率運用下偏標準差（downside deviation）而不是總標準差，以區(qū)別不利（均值左邊）和有利（均值右邊）的波動。和夏普比率類似，這一比率越高，表明基金承擔相同單位的下行風險能獲得更高的超額回報率。索提諾比率可以看作是夏普比率在衡量對沖基金/私募基金時的一種修正方式。
這里只要知道他是用來衡量下行風險即可，計算和運用都不需要掌握。
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