frr0717
2018-02-26 08:16老師您好，請問在這里是對殘差序列的相關(guān)系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)，那為什么如果殘差的相關(guān)系數(shù)不為零，最后應(yīng)該加入的是自變量的某一個(gè)Xt-p？ 也就是說，為什么通過殘差的自相關(guān)性，來反映出到底需不需要補(bǔ)上自變量？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-02-26 13:25
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學(xué)員你好，殘差存在自相關(guān)，說明本該出現(xiàn)在模型中的自變量解釋的部分，被殘差解釋了，所以需要增加自變量。
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追問
再講通俗點(diǎn)？
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追答
比如，正確的模型應(yīng)該是xt=xt-1+xt-4+εt，但卻用了xt=xt-1+εt回歸，那么這里的εt是不是相當(dāng)于是正確模型中的xt-4+εt，而所以εt+1相當(dāng)于正確模型中的xt-3+εt+1，而xt-4和xt-3是相關(guān)的，所以導(dǎo)致了殘差之間也相關(guān)，因此殘差的自相關(guān)是源于遺漏自變量導(dǎo)致的。
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