劉同學(xué)
2020-06-23 17:01老師,請問歷史模擬法計算組合的var時,是固定權(quán)重計算歷史組合收益率然后排序,這樣嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-06-23 17:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好呀,沒有特別說明的情況下,歷史模擬法對數(shù)據(jù)的處理,是按照等權(quán)重來的哦,然后排序,切分位點(diǎn),找VaR值的(#^.^#)
