任同學(xué)
2020-06-23 21:33習(xí)題467:老師好,這個題d為什么不選呢,F(xiàn)IRB和AIRB不都有EAD嗎,EAD不是EL嗎
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1個回答
Jenny助教
2020-06-24 11:25
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同學(xué)你好,EAD是exposure at default,指的是風(fēng)險敞口,跟EL預(yù)期損失不一樣。在credit risk capital里是減去EL,也就是EL是被剔除掉的,不包含在內(nèi)。
