從同學(xué)
2020-06-23 22:11老師我想問一下,既然資產(chǎn)組合的收益率只由系統(tǒng)性風(fēng)險決定,系統(tǒng)性風(fēng)險越大其預(yù)期收益率也就越高,那么為什么還會出現(xiàn)不同的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率不同呢?是因為資產(chǎn)組合中資產(chǎn)的數(shù)量不同所導(dǎo)致的嗎?
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1個回答
Adam助教
2020-06-24 16:12
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對的,配置的權(quán)重不同
