petrel
2020-06-24 10:58老師好,請問delta 與volatility是什么關(guān)系?為什么deep ITM call delta 與volatility是反向變化的?謝謝!
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1個回答
Adam助教
2020-06-24 17:59
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同學你好,這是有條件的。
當deep ITM call時,此時delta是趨近于1的,如果此時波動率上升(gamma會由低波動向搞波動變化,gamma值上升,期權(quán)價格變化明顯),有由于此時期權(quán)價格是在深度實值的狀態(tài),所以只能是向ATM。此時delta會降低
