petrel
2020-06-24 10:58老師好,請(qǐng)問(wèn)delta 與volatility是什么關(guān)系?為什么deep ITM call delta 與volatility是反向變化的?謝謝!
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-24 17:59
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同學(xué)你好,這是有條件的。
當(dāng)deep ITM call時(shí),此時(shí)delta是趨近于1的,如果此時(shí)波動(dòng)率上升(gamma會(huì)由低波動(dòng)向搞波動(dòng)變化,gamma值上升,期權(quán)價(jià)格變化明顯),有由于此時(shí)期權(quán)價(jià)格是在深度實(shí)值的狀態(tài),所以只能是向ATM。此時(shí)delta會(huì)降低
