史同學(xué)
2020-06-24 11:21為什么要投資一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)投資再加一個(gè)Market portfolios
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-24 17:46
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同學(xué)你好，這是cml的定義呀，
手里的錢一部分投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，另一部分投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
馬克維茨有效前沿上的投資組合僅包含所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，但是在實(shí)際投資中投資者往往會(huì)配置一部分現(xiàn)金或諸如國(guó)債等的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，威廉夏普對(duì)馬克維茨有效前沿作了改進(jìn)，引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)位于縱軸上，其標(biāo)準(zhǔn)差為0，收益率為無風(fēng)險(xiǎn)收益率R_f。在引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后，投資組合的變成了由無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合按照一定權(quán)重構(gòu)成的一個(gè)新的投資組合P。也就是所謂的CML
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