Serena
2020-06-25 07:55老師好,R53課后題#2,根據(jù)組合方差公式,當rho=-1時,組合方差最小,收益最大,為什么不選A?
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1個回答
Irene助教
2020-06-28 17:00
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同學你好
這題的意思不是在為方差最小的情況,而是要看題干最后一行,這里問的是:無風險資產和風險資產的相關系數(shù)。
因為無論風險資產的收益率如何波動,無風險資產的收益率是恒定的,因為無風險資產的風險(也就是收益率的波動)等于0。
所以無風險資產的收益和風險資產的收益是不想關的,因此,兩者的相關系數(shù)等于0.
