咖同學(xué)
2020-06-25 13:22假設(shè)檢驗(yàn)用（1.9-0）/0.31是怎么得來(lái)的，0是哪來(lái)的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-06-28 11:48
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同學(xué)你好，這里考察的知識(shí)點(diǎn)就是用t-stat來(lái)判斷是否拒絕原假設(shè)。這里要判斷stock index是否significant，如果insignificant，就是股指的系數(shù)是0, 所以原假設(shè)就是 beta of stock index =0（hypothesis value）,； 根據(jù)t-stat的公式，t=（sample statistic - hypothesis value）/ standard error of the sample statistic也就是 (1.9-0)/0.31。
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