jy
2020-06-25 14:41老師您好,可以解答一下這題嗎? 謝謝
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
吳慧敏助教
2020-06-28 15:58
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先來看一下CAL構(gòu)成的原理,有效前沿上的風(fēng)險資產(chǎn)+無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)建而成, 除了the optimal risky portfolio這一點,CAL線上的所有點都優(yōu)于有效前言( dominates 這里是“使...占優(yōu)...”的意思), higher rates of return for levels of risk,是指更高的風(fēng)險收益匯報比率,題干翻譯過來就是:使得CAL上的點有更優(yōu)的風(fēng)險收益匯報比率是因為下列哪個原因?
是因為B,投資者可以通過無風(fēng)險利率借入資金買入更多的optimal risky portfolio 。
這題考的就是定義
