jy
2020-06-25 14:41老師您好，可以解答一下這題嗎？ 謝謝
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳慧敏助教
2020-06-28 15:58
該回答已被題主采納
先來看一下CAL構(gòu)成的原理，有效前沿上的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)建而成， 除了the optimal risky portfolio這一點(diǎn)，CAL線上的所有點(diǎn)都優(yōu)于有效前言（ dominates 這里是“使...占優(yōu)...”的意思）， higher rates of return for levels of risk，是指更高的風(fēng)險(xiǎn)收益匯報(bào)比率，題干翻譯過來就是：使得CAL上的點(diǎn)有更優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)收益匯報(bào)比率是因?yàn)橄铝心膫€(gè)原因？
是因?yàn)锽，投資者可以通過無風(fēng)險(xiǎn)利率借入資金買入更多的optimal risky portfolio 。
這題考的就是定義
0
0
0
0
