jy
2020-06-25 14:44這三題不太能理解，老師能給我解答一下嗎？謝謝
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Irene助教
2020-06-28 17:57
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同學(xué)你好
本道case建議把三個資產(chǎn)的收益用圖像進(jìn)行表示。如下圖
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本題問哪兩個資產(chǎn)做組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小。
本題選擇C。資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)越小，做出的組合的標(biāo)準(zhǔn)差越小。資產(chǎn)2和資產(chǎn)3收益率變動完全負(fù)相關(guān)。 -
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本題問哪兩個資產(chǎn)做組合，降低風(fēng)險效果最差？
本題選擇A。資產(chǎn)收益率相關(guān)系數(shù)越大，做組合的方差/標(biāo)準(zhǔn)差越大，分散風(fēng)險效果就越差。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的收益率變動趨勢最接近。 -
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35題。
本題問哪兩個資產(chǎn)是完全負(fù)相關(guān)的。
本題選擇C。根據(jù)資產(chǎn)收益率變化圖像，資產(chǎn)2和資產(chǎn)3收益率變動完全負(fù)相關(guān)。
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