欒同學(xué)
2020-06-25 18:29可否麻煩老師講解一下7.17，以及答案里的那些數(shù)都是怎么出來(lái)的呀 謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-28 11:59
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同學(xué)你好，7.17這個(gè)題問(wèn)的是一家銀行根據(jù)自己的數(shù)據(jù)估計(jì)，外部欺詐損失(以百萬(wàn)美元計(jì))的平均值為50，標(biāo)準(zhǔn)差為40。一家供應(yīng)商的數(shù)據(jù)顯示外部欺詐的平均值為100，標(biāo)準(zhǔn)差為800。它還顯示網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)的平均值為300，標(biāo)準(zhǔn)差為1600。該銀行沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)損失的數(shù)據(jù)。它應(yīng)該如何估計(jì)其網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)損失的均值和標(biāo)準(zhǔn)差？
這個(gè)倍數(shù)是根據(jù)供應(yīng)商提供的外部的數(shù)據(jù)而定的。因?yàn)楣?yīng)商的數(shù)據(jù)量是大的，得出的結(jié)論是相對(duì)合理的，可以近似認(rèn)為是符合市場(chǎng)上的所有情況的
也就是均值100，對(duì)應(yīng)cyber risk均值300，三倍
標(biāo)準(zhǔn)差800，對(duì)應(yīng)Cyber risk 1600，2倍
這種分析方法雖然比較粗糙，但也是近似的估計(jì)。
因此根據(jù)銀行自己的數(shù)據(jù)估計(jì)其網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)：
均值50，對(duì)應(yīng)cyber risk均值50*3=150，三倍
標(biāo)準(zhǔn)差40，對(duì)應(yīng)Cyber risk 40*2=80，2倍
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