王同學(xué)
2020-06-26 14:26老師好,相關(guān)性的波動(dòng)率不應(yīng)該在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)是高的嗎?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-06-28 19:26
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同學(xué)你好,這個(gè)其實(shí)是實(shí)證結(jié)論,這個(gè)部分的內(nèi)容在基礎(chǔ)班講義大概134頁左右,有一個(gè)表格,表格里面寫的是在normal的時(shí)候correlation volatility最大是84.4%,recession的時(shí)候是80.48%
