李同學(xué)
2020-06-26 18:41老師,我不是很明白跟蹤誤差和自由度的關(guān)系,麻煩解釋一下,謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-06-28 15:58
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同學(xué)你好,跟蹤誤差反映的是投資組合與基準(zhǔn)之間的偏離,跟蹤誤差越小,就說(shuō)明投資組合與基準(zhǔn)之間的偏離越小,此時(shí)基金經(jīng)理的自由度就越低,因?yàn)樗拇蟛糠滞顿Y配置都要和基準(zhǔn)保持一致,才能維持一個(gè)比較小的跟蹤誤差
