咖同學(xué)
2020-06-27 14:55構(gòu)造B-A的組合的目的是什么，求組合的概率、方差的意義及其后面每步的意義是什么，根據(jù)哪些知識(shí)點(diǎn)得出的
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-06-28 14:53
該回答已被題主采納
同學(xué)你好, 因?yàn)轭}目中要求的是B收益大于A收益的概率，這里需要用用到分布的概率計(jì)算，但是兩個(gè)獨(dú)立的概率是難以比較的，所以我們構(gòu)建組合，B的收益減去A的收益，當(dāng)它大于0時(shí)，就是B收益超出A收益。因?yàn)檫@兩個(gè)收益都是正態(tài)分布，所以它們的差（即線性關(guān)系）也服從正態(tài)分布。后面求的均值和方差都是這個(gè)新的組合的分布的均值和方差。計(jì)算這些值是因?yàn)槲覀冃枰玫剿鼈儊硭愠?，年末的收益差距離均值有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，從而能夠知道這個(gè)收益差對(duì)應(yīng)的z值所對(duì)應(yīng)的概率，也就是年末收益差超過均值的概率。
0
0
0
0
