咖同學(xué)
2020-06-27 15:19請具體解釋何時(shí)用單尾雙尾？結(jié)合題目及課程知識點(diǎn)講題
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-06-28 13:38
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同學(xué)你好，單雙尾檢測一般根據(jù)檢測目的決定，比如雙側(cè)檢驗(yàn)一般用于研究假設(shè)是檢驗(yàn)兩參數(shù)之間是否有差異 。單側(cè)檢驗(yàn)一般用于研究假設(shè)中一參數(shù)和另一參數(shù)方向性的比較，比如"大于"、“小于”、"差于"等。
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追問
請?jiān)敿?xì)解釋答案及其解析
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追答
同學(xué)你好，這道題主要考察的知識點(diǎn)是根據(jù)計(jì)算出來的t值來判斷是否拒絕原假設(shè)，這里是原假設(shè)是M REIT的收益是否與benchmark有顯著不同；t-stat=(20-15)/(19/sqrt(52))=1.898; 在單尾檢測中，95%對應(yīng)的關(guān)鍵值是1.645，在雙尾檢測中，95%對應(yīng)的關(guān)鍵值是1.96. 1.898>1.645, 但小于1.96，所以在單尾的情況下拒絕，在雙尾的情況下不拒絕。
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