Bruce
2020-06-28 18:57請問volatility smile 和 volatility surfaces 區(qū)別是什么呢,謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-06-29 18:34
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同學你好,
波動率曲面是將波動率期限結(jié)構(gòu)與波動率微笑結(jié)合在一起的所產(chǎn)生的表格,這一表格可以用于對不同執(zhí)行價格與不同期限的期權(quán)進行定價。
關(guān)于波動率危險的知識,在二級市場風險中會重點講解。一級不考察的
