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Cindy助教
2020-06-29 16:59
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同學(xué)你好，對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)（Right Way Risk，RWR）是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA降低，面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)減小。
所以最后一個(gè)選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的情況，風(fēng)險(xiǎn)敞口下降，交易對(duì)手違約概率上升，這個(gè)不一定會(huì)導(dǎo)致對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)的，除非它加了一句，整體的CVA下降，所以這句話不對(duì)
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