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Cindy助教
2020-06-29 16:59
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同學(xué)你好,對路風(fēng)險(Right Way Risk,RWR)是指風(fēng)險敞口和交易對手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系,使得整體CVA降低,面臨的信用風(fēng)險減小。
所以最后一個選項對應(yīng)的情況,風(fēng)險敞口下降,交易對手違約概率上升,這個不一定會導(dǎo)致對路風(fēng)險的,除非它加了一句,整體的CVA下降,所以這句話不對
