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2020-06-29 11:35market和cml sml都有關(guān)系，所以market risk是用sd還是beta來(lái)衡量呢？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2020-06-29 18:18
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同學(xué)你好。
這里要看語(yǔ)境。
一般，沒(méi)有特殊說(shuō)明，market risk是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的別稱，所以用beta衡量。
但是如果你說(shuō)的是market portfolio的風(fēng)險(xiǎn)。
因?yàn)槭袌?chǎng)組合是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的組合，沒(méi)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以它用std衡量的總風(fēng)險(xiǎn)，和beta衡量的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是一樣的。
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