周同學(xué)
2020-06-29 12:21能解析一下這道題為什么要這么做嗎，為什么要加起來(lái)，求的又是什么
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-06-29 19:54
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同學(xué)你好，實(shí)際上就是一個(gè)三因素模型。
首先假設(shè)正常情況下的預(yù)測(cè)是2%+0.8*2%-0.5*1%+1.3*3%。
在因子發(fā)生變化后，預(yù)測(cè)的變量=（2%-1%）*0.8+（1.5%-0.5%）*1.3這是考慮通脹和GDP變化后的預(yù)測(cè)的變量。
將這兩個(gè)值加載一起，實(shí)際上就代表了經(jīng)過(guò)調(diào)整后的預(yù)測(cè)。
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